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Interactive Brokers. For nosso 2017 Stock Broker Review avaliamos, classificados e classificados dezesseis diferentes corretores on-line durante um período de seis meses No total, realizamos 349 testes de atendimento ao cliente, coletou 5.277 pontos de dados e produziu mais de 40.000 palavras de pesquisa Saiba mais Fundada há quase 40 anos, a Interactive Brokers IBKR é conhecida por seu programa de comissões líder na indústria, taxas de margem e suporte para comércio internacional. Apresentando um portal universal através do qual os clientes podem negociar em mais de 100 centros de mercado em 24 países diferentes, Interactive Brokers tem algo a oferecer a qualquer comerciante experiente que tem pelo menos 10.000 100.000 para margem de contas missões caso contrário, as taxas de inatividade pode chegar a até 20 por mês Enquanto longe Menor do que o gasto mínimo exigido em dizer Lightspeed e TradeStation, ainda é algo para se manter em mente. Uma repartição completa pode ser encontrada nas comissões no entanto, Em geral, a TWS oferece. Ultimamente, para clientes que viajam sem acesso a seus desktops, ou para clientes que procuram simplesmente monitorar seu portfólio, fazer negócios e ver listas de monitoramento, o IB WebTrader é uma boa solução Depois de carregar o WebTrader, encontrei um resumo detalhado do Meus saldos de carteira e requisitos de margem ao lado de um bilhete de ordem de espectro cheio Quando eu digo o espectro completo, quero dizer negociação para todas as classes de ativos é suportado As limitações são apenas ordens de algo e outros tipos de ordem avançada. Pulling cotações fornecerá apenas um resumo básico de alto nível , Um gráfico extremamente rudimentar que eu recomendo ser evitado por completo, e uma cadeia de opção Rastreio de ações básicas também está presente ao lado de um guia de alto nível do mercado internacional resumo, Market Pulse Personalizações são essencialmente inexistentes em toda, embora streaming citações em tempo real são encontrados em toda , Que é essencial. A linha de fundo, o foco de WebTrader é monitorar carteiras e controlar ordens não é projetado ser usado como Tandalone Ele realiza essas funções bem. Mobile Trading. Mobile trading com Interactive Brokers é principalmente uma experiência agradável Todos os dispositivos são suportados, incluindo iPhone, iPad, Apple Watch, smartphone Android e tablets Android. Ao testar o aplicativo do iPhone, descobri que o aplicativo tinha Tudo o que eu precisava para o comércio de forma eficaz. Ao testar o aplicativo do iPhone, descobri que o aplicativo tinha tudo o que eu precisava para o comércio de forma eficaz De raios de dados de fluxo rápido para a entrada de pedidos cheio de recursos e gestão de carteira, Com o centro de experiência em torno de usabilidade Por exemplo, os gráficos têm 68 diferentes estudos opcionais, que é grande, mas os gráficos não são flexíveis Se você definir as configurações para visualizar um gráfico diário dos últimos seis meses, que é a única visão que você vai Obter até você ajustar as configurações não há panning Além disso, o login de dois fatores com Touch ID é suportado, mas você tem que usar um aplicativo secundário IB Key em vez de simplesmente Touch ID lo Gging para o aplicativo real como você carregá-lo. Outras desvantagens incluem a falta de stock e ou comparações de índice em gráficos, sem tela inicial personalizável, sem streaming de TV ao vivo ou vídeos on demand, sem Cotações de Nível II e só ser capaz de definir o básico Alertas de ações sem suporte a notificações push Você também não pode realizar transferências de contas ACH dentro da app. Cons lado, achei que o app tinha um punhado de características agradáveis ​​não são encontrados frequentemente em toda a indústria, incluindo varredura de despistagem personalizada e after-hours chart. Como afirmado anteriormente , Negociação móvel com Interactive Brokers é bem suportado em todos os dispositivos e tem a funcionalidade básica exigida pelos comerciantes para ir sobre seus negócios e comércio de forma eficaz. Outras notas. Um ponto fraco notável na oferta Interactive Brokers é o seu serviço ao cliente Durante os testes para a nossa Revisão 2017 , Encontramos suporte para ser consistentemente pobres, independentemente do canal que está sendo usado telefone, e-mail, bate-papo ao vivo O corretor colocou 15 de 16 corretores testámos Ver Best Brok O Interactive Brokers não abrange os serviços de consultoria e gestão de activos institucionais, a empresa é única em que oferece o que chama de Investor s Marketplace O slogan do serviço é encontrar o prestador de serviços certo para suas necessidades de negociação. Por exemplo, eu me apresentei como um investidor individual procurando um conselheiro e uma lista de várias centenas de assessores surgiram fundos de hedge, provedores de pesquisa e tecnologia, prestadores de serviços administrativos e similares estão incluídos. Final Thoughts. With taxas de comissão líder da indústria, Mais de 50 diferentes tipos de pedidos, escalonamento de baixas taxas de margem, suporte para todos os investimentos imagináveis, negociação em mais de 100 mercados internacionais e uma plataforma de comércio robusto adequado para qualquer profissional, Interactive Brokers é uma ótima opção para investidores que se encaixam em seu molde alvo. Revista por Blain Reinkensmeyer Blain dirige pesquisa e tem estado envolvido nos mercados desde a colocação de seu primeiro estoque tr Ade em 2001 Desenvolveu o formato de revisão anual há sete anos, que é respeitado por executivos de corretores como o mais completo na indústria Atualmente mantendo contas financiadas com mais de uma dúzia de diferentes EU regulados corretores on-line, ele executou milhares de negócios através de sua carreira e Gosta de compartilhar suas experiências através de seu blog pessoal. Ratings Overallmissions Notas Feesmission. Para abrir uma conta com Interactive Brokers há um mínimo de 10.000 min 110.000 necessário para a margem da carteira Se o cliente não gasta pelo menos 10 em comissões por mês eles serão cobrados a diferença Além disso, há uma taxa de 10 cobrados por cotações em tempo real cada mês US Securities and Futures Value Bundle que é dispensada se pelo menos 30 em comissões é gasto Interactive Brokers é um dos poucos na indústria que não recebe o pagamento para fluxo de ordem Para negociações de ações, um fator conhecido na qualidade de execução de ordem. Share com um mínimo de 1 00 e um máximo de 0 5 de valor de comércio Vários exemplos de como esta estrutura de comissão é calculada são vistos abaixo.100 partes de um estoque de 50 por ação 100 x 005 1 00 este comércio atende ao mínimo de 1 00.1 , 000 ações de um estoque de 50 por ação 1000 x 005 5 00 este preço de negociação é o custo de 1.000 ações 005 por ação.1,000 ações USD 0 50 preço de ação 2 50 este comércio atende a comissão máxima de 5 do valor total do comércio, ou 5 x 500 e, portanto, não custa 5 00. Para os comerciantes que são confortáveis ​​gerenciar suas próprias rotas para minimizar os custos de câmbio ou maximizar descontos de câmbio, Interactive Brokers também oferece uma estrutura de preços hierárquico Preços começam em 0 0035 por ação quando a negociação menos de 300.000 Partes por o mês e deixa cair tão baixo quanto 0005 por a ação ao negociar sobre 100.000.000 partes cada mês. Negociações assistidas Broker são oferecidas em 01 por a parte com um preço mínimo da ordem de 100.Options Trades - Para negociações das opções, as taxas padrão são também tiered For Um investidor Rading menos de 10.000 contratos por mês com seus negócios roteados usando o Interactive Brokers Smart Routed padrão do sistema, existem três camadas com base no preço do próprio contrato Estas camadas são discriminadas abaixo taxas de câmbio e regulamentar também pode aplicar. Contract preço menos menor Menos de 10 70 por contrato com um mínimo de 1 00 e nenhum máximo. Preço de contrato inferior a 10 mas superior a 05 50 por contrato com um mínimo de 1 00 e nenhum máximo. Preço de contrato inferior a 05 25 por contrato com 1 00 mínimo e não E para os comerciantes de opções que querem rotear diretamente suas ordens de opções comerciais, eles podem fazê-lo a um preço de 1 00 por contrato. Fundos Mútuos - Apenas sem carga Os fundos mútuos são suportados Cada custos comerciais 14 95 A compra inicial deve ser pelo menos 3.000.Outros Investimentos - Interactive Brokers também oferece futuros de negociação de todos os tipos, forex, títulos e CFDs. Select um ou mais desses corretores para comparar com Interactive Brokers. Todos os dados de preços foram obtidos a partir de um publ Acredita-se ser preciso, mas não é garantido A equipe está constantemente trabalhando com seus representantes de corretores on-line para obter os dados de preços mais recentes Se você acredita que os dados listados acima são imprecisos, entre em contato conosco usando o Link na parte inferior desta página Para as taxas de estoque, o preço anunciado é para um tamanho de ordem padrão de 500 ações de ações com preço de 30 por ação Para ordens de opções, uma taxa de opções de regulamentação por contrato pode apply. arrowdropup Voltar ao topo. É a principal missão da nossa organização para fornecer comentários, comentários e análises que são imparciais e objetiva Embora tenha todos os dados verificados por participantes da indústria, pode variar de tempos em tempos Operando como um negócio on-line, este site pode ser compensado através de anunciantes de terceiros A nossa recepção de tal compensação não deve ser interpretada como um endosso ou recomendação por parte dos nossos comentários, análises e opiniões. Rs para obter mais informações. Reink Media Group LLC Todos os direitos reservados. Professional Traders e Investidores Escolha Interactive Brokers. Rated Best Online Broker Novamente, pelo quarto ano consecutivo. Interactive Brokers foi classificada com a maior pontuação total pelo quarto ano consecutivo, de acordo com Barron s Como é seguro seu portfólio de títulos - 9 de março de 2017 Critérios incluídos Experiência de negociação e tecnologia, usabilidade, Mobile, gama de ofertas, Relatório de Análise de Portfólio, Educação de Serviço ao Cliente e Custos Barron s é uma marca registrada da Dow Jones Company, Inc. baixa seus custos para maximizar seu retorno. Nossas transparentes, baixas comissões e taxas de financiamento e execuções de preços melhores minimizam seus custos para ajudá-lo Maximizar o seu returns. Generate Higher Returnss. Lower comissões, sem taxas de bilhetes sem mínimos e sem tecnologia, software, plataforma ou taxas de comunicação Baixo financiamento taxas e valores mais elevados do empréstimo sobre a margem da carteira contas mais de 100K. Best Execution. Most preços correm contra Suas ordens ou vendê-los para outros para executar quem vai negociar contra eles A execução pobre resultante provavelmente custa mais do que a comissão que você paga IB SmartRouting SM pesquisa e reroutes continuamente para os melhores preços disponíveis para ações, opções e combinações. Trader Frequent s 1 Custos mensais. Barron s estimou os custos mensais de um cliente em cada um dos 18 corretores neste ano Best Online Broker ranking Interactive Brokers foi O melhor negócio para o comerciante ocasional e freqüente. Plataformas de negociação. Nossas plataformas de negociação foram projetadas com o comerciante profissional em mind. Optimize sua velocidade de negociação e eficiência com nosso comerciante projetado Trader Workstation TWS. Trade sua conta IB on-the - go de praticamente qualquer dispositivo móvel com mobileTWS. Use nosso WebTrader baseado em HTML, uma interface simples e limpa que funciona por trás de um firewall. Advanced Trading Tools. Our suite de Option Labs e ferramentas avançadas de negociação oferecem suporte para ajudá-lo a descobrir e Implementar estratégias de negociação ideais Por exemplo, o nosso Laboratório de Probabilidade oferece uma maneira prática de pensar sobre opções sem a matemática complicada, ea Opção Stra Tegy Lab permite que você crie ordens simples e complexas de opções multi-leg com base em seu próprio preço e previsão de volatilidade. Order Types e Algos. Trader Workstation TWS suporta mais tipos de ordem, desde a ordem de limite mais básico até a negociação avançada para a negociação algorítmica mais complexa , Para ajudá-lo a executar uma grande variedade de estratégias de negociação. Sofisticated Risk Management. Real-tempo de gestão de risco de mercado e monitoramento em tempo real fornecem uma medida abrangente de exposição ao risco em várias classes de ativos em todo o mundo e dados em tempo real que lhe dá A borda que você precisa para reagir rapidamente aos relatórios marketsprehensive. Nossas declarações e relatórios incluem confirmações de comércio em tempo real, detalhes de margem, análise de custo de transação, análise de carteira sofisticada, otimização de impostos e uma variedade de relatórios suplementares. Securities Financing. From data de negociação Nossas soluções de Financiamento de Valores Mobiliários fornecem profundidade de disponibilidade, taxas transparentes, alcance global e Terminando e emprestando ferramentas para profissionais traders. Financial Força e Stability. Our posição de capital forte, folha de balanço conservadora e controles de risco automatizados proteger IB e nossos clientes de grandes perdas comerciais. Interactive Brokers Group IBG LLC capital próprio excede 5 bilhões 1 da IBG LLC é Propriedade da empresa de capital aberto, Interactive Brokers Group, Inc eo restante é de propriedade de nossos funcionários e afiliados. À semelhança de outras empresas, onde a administração detém uma pequena fatia, participamos substancialmente na desvantagem, tanto quanto na parte superior que nos torna Manter o nosso negócio de forma conservadora Não possuímos posições significativas em títulos OTC ou derivados Não possuímos CDOs, MBS ou CDS O valor bruto da nossa carteira de títulos de dívida, com excepção dos governos dos EUA, é inferior ao nosso capital social. Investors Marketplace. Investors E os clientes podem se encontrar e interagir com prestadores de serviços terceirizados para se conectar e realizar negócios. Traders individuais e investidores, finan Os consultores, os gestores de fundos e os prestadores de serviços terceirizados podem se reunir e fazer negócios juntos. Procure no mercado e conecte-se a uma variedade de provedores de serviços, incluindo consultores, hedge funds, analistas de pesquisa, desenvolvedores de negócios e administradores. Serviços para usuários individuais e institucionais em todo o mundo. Livre para anunciar e pesquisar, o Investors Marketplace está aberto a todos. Open um Account. IB SM, Conta Universal do IB, Interactive Analytics, IB Opções de Análise SM IB SmartRouting SM Portfolio Analista TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC Documentação de suporte para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação Todos os símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações , Opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos podem ser substanciais As opções não são adequadas Para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas Para uma visita de cópia Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - Negociação com margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco Você pode perder mais do que seu investimento inicial Para obter informações adicionais sobre taxas de empréstimo de margem, consulte Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial Antes de negociar futuros de segurança, Leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança Para uma visita de cópia Existe um risco substancial de perda em negociação de câmbio A data de liquidação de operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários Ao negociar em mercados de câmbio, Fundos para liquidar operações de câmbio A taxa de juros dos fundos emprestados Deve ser considerado ao computar o custo de comércios através dos mercados múltiplos. CORTADORES INFERACTIVOS ENTITIES. INTERACTIVE BROKERS LLC é um membro NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA e Commodity Futures Trading Commission Headquarters One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC É membro da Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá OCRMM e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores Conheça seu Conselheiro Veja o Relatório do Conselheiro da OICVM A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem ser Preparada para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores Interactive Brokers Canada Inc é um concessionário de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivados Escritório 1800 McGill College Avenue, Suite 2106 , Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. CORRETORES INTERACTIVOS I NDIA PVT LTD é um membro de NSE BSE BSE INB FE 011288033 CM F NSDL em-DP-NSDL-301-2008 CIN-U67120MH2007FTC170004 Escritório 502 A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Oriente, Mumbai 400059, 22-61289888 Fax 91-22-61289898.Terminadores Intermediários JAPAN INC 187 03-4588-9700 8 30-17 30 Escritório 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão A HONG KONG LIMITED é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro do SEHK e do Escritório Registrado da HKFE 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR. PROBABILIDADE DISTRIBUIÇÃO PD. O primeiro conceito a entender é a distribuição de probabilidade PD, que são apenas palavras de fantasia para dizer que todos os possíveis resultados futuros têm uma chance ou probabilidade ou probabilidade de se tornar realidade O PD nos diz exatamente quais são as chances de determinados resultados Por exemplo. Qual é o probabilit Y que a alta temperatura diária em Hong Kong estará entre 21 00 e 22 00 Celsius em 22 de novembro do ano que vem. Nós podemos tomar as leituras de temperatura para 22 de novembro para os últimos cem anos desenhar uma linha horizontal e marcá-lo com 16 a 30 graus E contar quantas leituras caem em cada intervalo de um grau O número de leituras em cada intervalo é a probabilidade de que a temperatura estará nesse intervalo em 22 de novembro, assumindo que o futuro será como o passado Ele funciona dessa maneira porque nós tomamos 100 leituras Caso contrário, você deve multiplicar por 100 e dividir pelo número de pontos de dados para obter as porcentagens Para obter uma maior precisão precisamos de mais pontos, então poderíamos usar dados para 20 de novembro através 24. Vamos desenhar uma linha horizontal abrangendo Cada segmento de um grau na altura correspondente ao número de pontos de dados nesse segmento Se usássemos dados de 20 a 24 de novembro, obteríamos mais dados e maior precisão, mas precisaríamos multiplicar por 100 a Nd dividir por 500. Estas linhas horizontais compõem um gráfico do nosso PD Eles indicam a probabilidade de porcentagem que a temperatura será em qualquer intervalo Se quisermos saber a probabilidade de que a temperatura será inferior a um determinado nível, devemos somar todos As probabilidades nos segmentos abaixo desse nível Da mesma forma, somamos todas as probabilidades acima do nível se queremos saber a probabilidade de uma temperatura mais alta. Consequentemente, o gráfico indica a probabilidade de a temperatura estar entre 21 e 22 Celsius É 15 e a probabilidade de que ele estará em qualquer lugar sob 22 graus é 2 5 6 15 28 e acima de 22 graus é 100-28 72. Note que a soma das probabilidades em todos os segmentos deve somar até 1 00, ou seja, há Uma chance 100 de que haverá alguma temperatura em Hong Kong naquela data. Se tivéssemos mais dados, poderíamos tornar nosso PD mais preciso, tornando os intervalos mais estreitos, e à medida que estreitássemos os intervalos, as linhas horizontais encolheriam para formar pontos como Mooth sino em forma curve. STOCK PRICE. Just da mesma maneira como faixas de temperatura futuro pode ser atribuído probabilidades, por isso pode intervalos de preços de ações futuros ou commodities ou moedas Há uma diferença crucial no entanto Enquanto a temperatura parece seguir o mesmo padrão ano após ano, Que não é verdade para os preços das ações que são mais influenciados por fatores fundamentais e julgamento humano. Assim, a resposta à pergunta, Qual é a probabilidade de que o preço do ABC será entre 21 00 e 22 00 em 22 de novembro tem que ser mais de Uma suposição informada que a temperatura em Hong Kong. A informação com que temos de trabalhar é o preço atual das ações, como ele se moveu no passado e dados fundamentais sobre as perspectivas da empresa, a indústria, a economia, a moeda, o comércio internacional E considerações políticas e assim por diante, que pode influenciar as pessoas s pensando sobre o preço das ações. Fazendo o preço das ações futuras é um processo impreciso Previsão do PD dos preços das ações futuras parece t O permitir uma maior flexibilidade ou, pelo menos, tornarmo-nos mais conscientes da natureza probabilística do processo. Quanto mais informações e percepção temos, mais provável é que consigamos acertar. OPÇÕES E COMO OS SEUS PREÇOS IMPLICAM UM PD. As opções de compra em um estoque são determinadas pelo PD, mas o fato interessante é que podemos reverter o processo de engenharia, ou seja, dado os preços das opções, um PD implícito por esses preços podem ser facilmente derivados Não é necessário que você saiba como e você Pode saltar para a próxima seção, mas se você gostaria de saber, então aqui é um método que qualquer estudante do ensino médio deve ser capaz de follow. Assou que AAPL está negociando cerca de 500 por ação Qual é a probabilidade percentual de que o preço será entre 510 e 515 no momento em que a opção expira cerca de um mês a partir de agora Assumir o 510 call trades em 6 45 e os 515 call trades em 4 40 Você pode comprar a chamada 510 e vender a chamada 515 e pagar 2 05.If no tempo de expiração O estoque está abaixo de 510, você perde 2 0 5. Se estiver entre 510 e 515, seu ganho é a média de sua perda em 510 de 2 05 e seu ganho em 515 de 2 95 ou 0 45. Se estiver acima de 515, você faz 2 95. Suponha ainda que nós Calculado previamente que a probabilidade para que o estoque esteja abaixo de 510 é 56 ou 0 56. Desde que as opções estejam razoavelmente fixadas o preço, isto é não há nenhum lucro ou perda que pode ser feito se o PD do mercado for correto, então 0 56 -2 05 X 0 45 Y 2 95 0 onde X a probabilidade de que o estoque estará entre 510 e 515 e Y a probabilidade de que ele estará acima de 515.Como todos os preços possíveis ocorrendo têm uma probabilidade de 100, então 0 56 XY 1 00 nos dá 0 06 para X e 0 38 para Y. Para calcular um PD inteiro você precisa começar na greve mais baixa e você precisa ter uma suposição quanto à probabilidade abaixo desse preço que será um número pequeno, de modo que você não vai fazer Um erro muito grande. Se você leu até aqui, então você também estará interessado em saber como você pode derivar o preço de qualquer chamada ou colocar a partir do PD. Para uma chamada você c Um tomar o preço das ações no meio de cada segmento acima do preço de exercício, subtrair o preço de exercício e multiplicar o resultado pela probabilidade de o preço acabar nesse segmento Para o final da cauda você precisa ter um palpite sobre a pequena probabilidade e Use um preço cerca de 20 mais alto do que a alta greve somando todos os resultados dá-lhe o price. For chamada coloca você pode tomar o preço das ações no meio de cada intervalo abaixo da greve, subtraí-lo da greve e multiplicar pela probabilidade Para o Último segmento, entre zero e a greve mais baixa Eu usaria 2 3 da greve mais baixa e adivinhar a probabilidade Novamente, adicione todos os resultados juntos para obter o preço da put. Some pode dizer que estas são todas aproximações muito superficial Sim, que É a natureza da previsão de preços eles são desleixados e não há nenhum ponto em fingir o contrário Todo mundo está adivinhando Ninguém sabe Geeks de computador com modelos complexos parecem para os não iniciados a fazer cálculos muito precisos, mas o fato É que ninguém sabe as probabilidades e sua suposição educada baseada em sua compreensão da situação pode ser melhor do que a deles com base em estatísticas do passado history. Note que estamos ignorando os efeitos de interesse nesta discussão, mas com as taxas de juros atuais, que é um pequeno Efeito Também estamos ajustando o fato de que as opções podem ser exercidas antecipadamente, o que as torna mais valiosas. Ao calcular toda a PD, esse valor extra precisa ser contabilizado, mas é apenas significativo para as opções deep-in-the-money Usando chamadas Para calcular o PD para preços elevados e usando put para calcular o PD para preços baixos, você pode evitar a questão. THE PD IMPLICADO PELO MERCADO e SUA OPINIÃO. Dado que coloca e chamadas na maioria das ações são negociadas nos mercados de opção, Podemos calcular o PD para essas ações como implícito pelos preços das opções predominantes eu chamo isso de PD do mercado, como é chegado pelo consenso dos compradores e vendedores de opção, mesmo que muitos possam não estar cientes das implicações. O ponto mais alto no gráfico da curva de PD implícita do mercado tende a estar próximo do preço atual das ações mais juros menos dividendos, e à medida que você vai em qualquer direção a partir daí as probabilidades diminuem, primeiro lentamente, depois mais rapidamente e depois lentamente novamente , Aproximando-se mas nunca chegando a zero O ForwardPrice é o preço esperado na expiração como implícito pela distribuição de probabilidade. Clique na imagem acima para ver uma versão maior. A curva é quase simétrica, exceto que os preços ligeiramente mais elevados têm maior probabilidade do que os ligeiramente inferiores e Preços muito mais baixos têm menos probabilidade do que perto de zero Isso é porque os preços tendem a cair mais rápido do que eles sobem e todas as organizações têm alguma chance de algum evento catastrófico acontecendo a eles. Na Interactive Brokers Probabilidade Laboratório Patente Pendente você pode ver o PD que calculamos Usando preços de opções atualmente prevalecentes no mercado para qualquer estoque ou commodity em que as opções estão listadas Tudo o que você precisa fazer é Para inserir o símbolo. Este é um gráfico de PD ao vivo que muda como lances de opção e oferece mudança nas trocas Você pode agora pegar a barra horizontal em qualquer intervalo e movê-lo para cima ou para baixo se você acha que o preço acabando nesse intervalo tem Uma probabilidade maior ou menor do que a adivinhação de consenso expressa pelo mercado. Você notará que assim que mover qualquer uma das barras, todas as outras barras se moverão simultaneamente, com as barras mais distantes se movendo na direção oposta como todas as probabilidades Deve adicionar até 1 00 Também observe que o PD do mercado permanece no display em azul, enquanto o seu é vermelho eo botão de reset vai acabar com todo o seu doodling. The mercado tende a assumir que todos os PDs estão perto da média estatística de Resultados anteriores, a menos que uma ação corporativa definitiva, como uma fusão ou aquisição, está em obras Se você seguir o mercado ou as informações de certas ações, indústrias ou commodities, você pode não concordar com isso De vez em quando você pode ter Uma visão diferente da probabilidade de certos eventos e, portanto, como os preços podem evoluir Esta ferramenta dá-lhe a facilidade de ilustrar, para expressar graficamente essa visão e para o comércio sobre essa visão Se você não tem uma opinião do PD como diferente do que o Mercado s, então você não deve fazer um comércio, porque qualquer comércio que você faz tem um lucro esperado zero menos custos de transação sob PD mercado s A soma de cada possível resultado lucro ou perda em cada intervalo multiplicado por sua probabilidade associada é a estatística esperada Lucro e Sob o PD do mercado, é igual a zero para qualquer comércio Você pode escolher qualquer comércio real e calcular o lucro esperado para provar isso para si mesmo Assim, a qualquer momento você faz um comércio com uma expectativa de lucro, você está apostando que o mercado S PD é errado e seu é direito Isso é verdade se você está ciente ou não, assim que você pode também estar ciente de que você está fazendo e afiar suas habilidades com esta ferramenta. Os melhores negócios e seus POTENCIAL QUENCES. Please vá em frente e jogar com o PD, arrastando as barras de distribuição abaixo Nós exibimos negociações de combinação que são susceptíveis de ter resultados favoráveis ​​sob o seu PD Você pode especificar se você gostaria de ver as operações ideais que são uma combinação de até dois , Três ou quatro pernas de opção Vamos mostrar-lhe as três melhores negociações de combinação, juntamente com o correspondente lucro esperado, taxa de Sharpe, débito líquido ou crédito, probabilidade de lucro, lucro máximo máximo e perda máxima e probabilidades associadas para cada comércio, dada a sua PD , Ea exigência de margem. As melhores negociações são aquelas com a maior razão de Sharpe, ou a maior razão de lucro esperado para a variabilidade de resultado Lembre-se que o lucro esperado é definido como a soma do lucro ou perda quando multiplicado pelo associado Probabilidade, como definido por você, em todos os preços No gráfico inferior você verá seu lucro previsto ou perda que resultaria do comércio e da probabilidade associada , Correspondente a cada ponto de preço. O gráfico interativo abaixo é uma simulação bruta do nosso aplicativo TWS Probability Lab em tempo real, disponível no menu Ferramentas de Negociação, para nossos clientes Da mesma forma, as melhores negociações são exibidas apenas para fins ilustrativos Diferentemente da aplicação real , Eles não são otimizados para a sua distribuição. Quando você gosta de um comércio em nosso aplicativo TWS, você pode aumentar a quantidade e enviar a ordem. Free Laboratório de Probabilidade para Non-Customer. Probability Lab Demo para os estoques dos EUA NOTA Para acessar a Probability Lab Patent Pendente, por favor, execute Trader Workstation Última versão 942 ou mais recente. Download Probability Lab para Android mobile. In liberações subseqüentes desta ferramenta vamos abordar escrever compra, reequilíbrio para delta, combinação multi-expiração trades, rolando para a frente de expirar posições e refinamentos adicionais de O Laboratório de Probabilidade. Por favor, brinque com esta ferramenta interativa Como você faz isso, a sua compreensão das opções de preços e seu assim chamado sentir por O mercado de opções irá aprofundar. Thomas Peterffy. CEO Interactive Brokers. IB SM, Conta Universal da IB, Interactive Analytics, IB Opções de Análise SM IB SmartRouting SM Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC Documentação de suporte Para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidos a pedido Todos os símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode Ser substancial As opções não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas Para uma visita de cópia Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões. Investidores com alta tolerância ao risco Você pode perder mais do que seu investimento inicial Para additi Os montantes que você pode perder podem ser maiores do que o seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Visita de cópia Há um risco substancial de perda em troca de moeda estrangeira A data de liquidação de negociações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados Quando a negociação em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio A taxa de juros Em fundos emprestados devem ser considerados ao computar o custo de comércios através dos mercados múltiplos. CORTADORES INFERACTIVOS ENTITIES. INTERACTIVE BROKERS LLC é um membro NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA e Commodity Futures Trading Commission Headquarters One Pickwick Plaza , Greenwich, CT 06830 EUA. BROKERS INTERACTIVOS CANADA INC É um membro o A Organização de Regulamentação do Setor de Investimentos do Canadá OCRMM e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores Conheça seu Conselheiro Veja o Relatório do Conselheiro da OCRVM A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder Outros montantes Interactive Brokers Canada Inc é um revendedor exclusivo para a execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos Escritório registrado 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada. INTERACTIVE BROKERS INDIA PVT LTD é um membro de NSE BSE BSE INB FE 011288033 CM F NSDL em DP-NSDL-301-2008 CIN-U67120MH2007FTC170004 Escritório 502 A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Oriente, Mumbai 400059, Índia Tel 91 -22-61289888 Fax 91-22-61289898.FORDADORES INTERCALANTES JAPAN INC 187 03-4588-9700 8 30-17 30 Escritório 4º andar Tekko Kaikan, 3 HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro do SEHK e do Escritório Registrado da HKFE 1512, Two Pacific Lugar, 88 Queensway, almirantado, SAR de Hong Kong.